Все ли мифические существа действительно мифические?

Если слово "мифический" во второй раз использовано в вопросе как синоним слова "фантастический", то ответ будет таков: совсем немногие мифические существа являются полностью фантастическими.

Логика мифа всегда имеет реальную основу под позднейшими придумками.

Например:

• о происхождении драконов тут уже говорили в нескольких вопросах;
• кентавры, гномы, орки - мифологизированные описания конкретных народов;
• природная "нечисть", вроде леших - скорее всего воспоминание о неравномерности развития человека как вида и о соседстве более высокоразвитых племен с низкоразвитыми;
• как пример именно фантастического существа можно рассматривать пегаса, вынесенного в вопрос, но... скорее всего, в появлении "крылатого коня" есть отзвуки тех же основ, что и в мифе об Икаре и Дедале, т.е. попытка постройки транспортных средств, снабженных крыльями.

Самое общее правило: чем более фантастичен миф, тем позже он сложился, тем больше у него было времени на забывание основы и обрастание фантазиями.