Как понять намек: «у меня есть юрист со связями»?

Ну, если не угроза, то "обещание" неприятностей. В то же время такое предупреждение имеет и некоторую положительную сторону(по пословице-"тот вооружён, кто предупреждён", и это, согласитесь, лучше, чем незаметно включённый диктофон), потому что общаясь с таким человеком, вы будете особенно внимательно подбирать свои вопросы и ответы, стараясь как можно чётче следовать " букве закона", не допуская какого-либо "прокола". И никогда не давайте в таких случаях предупреждающему вас заподозрить, что его сообщение вас испугало.