Выпишут ли мне штраф за данный мой проступок если меня не задерживали?

Штрафовать вас не за что. В КоАП РФ есть статья 11.1, согласно которой штраф на простых смертных накладывается за хождение по путям и за выпас скота на путях, а также за повреждения путей и оборудования и защитных полос. Также есть статья 11.17, посвященная как раз правилам поведения пассажиров. Там упоминается "зацепинг" (проезд снаружи вагонов, на подножках, крышах и т. п.) и посадка-высадка во время движения, а также самовольное пользование стоп-краном и выбрасывание мусора. Штрафы за нарушение техники безопасности на перронах не предусмотрены. Поэтому вам было сделано устное предупреждение об опасности ваших действий и не более того.