Сообщать начальнику, что коллега ворует?

Смотря что ворует. Если за его воровство вам придется отвечать, то следует указать коллеге, что не стоит это брать, а то наябеднячаешь начальнику. Если же воровство мешает вам выполнить производственную задачу, то с начальника следует требовать те вещи, что вам нужны, даже если вы знаете, что их спер коллега. А начальник пусть сам догадывается, кто что спер.