Почему говорят se le llama?

Здесь se le llama означает "её называют".

A esta raza se le llama Anunnaki... - Эту расу называют Ануннаки...

Здесь дело обстоит следующим образом. "Se llama" означает "называют", т.е. безличный глагол (чтобы сделать безличный глагол в испанском нужно использовать se+форма 3л.ед. ч).

А le здесь отвечает на вопрос кого? что? называют. "A esta raza" вынесено вперед предложения, поэтому получается инверсия, т.е. непрямой порядок слов. Когда такое происходит (дополнение выносится вперед), то к глаголу обязательно нужно ставить местоимение, которое как бы выражает отношение этого глагола к дополнению.

Например:

• Vi este video. - Я видела это видео. => Este video lo vi. - Это видео я видела.
• Pregunte a este chico donde esta su hermano. - Я спросила этого парня, где его брат. => A este chico le pregunte donde esta su hermano. - Этого парня я спросила, где его брат.
• Voy a acompanar a tu amiga. - Я провожу твою подругу. => A tu amiga la voy a acompanar. - Твою подругу я провожу.