Можно проходить в торговый зал магазина со своим пакетом?

Безобразие! Если магазин так боится краж, то должен установить шкафчики для сумок или купить машинку, с помощью которой можено запаковать сумку в пластик.

В больших супермаркетах такие стоят, но если видят, что сумка небольшая, то разрешают так проходить, все равно на выходе "пищалки" установлены.

Я бы на вашем месте написала бы им в книгу жалоб и предложений, пусть раскошелятся на шкафчики, это же не роскошь, а необходимость для каждого нормальног магазина.