Почему Гермеса считали покровителем воров?

Тут всё дело в греческом мифе.

Гермес (по другому Меркурий) был сыном Зевса от нимфы Майи. Рождён он был в тайне. В Аркадии. Там в то время жили пастухи.

Он оказался довольно шустрым малым и в первый же день жизни, т. е. как только родился успел совершить много чего, другому бы на всю жизнь этих приключений хватило.

Во-первых, он самостоятельно выбрался из колыбельки и пошёл. По пути он поймал первую попавшуюся на глаза черепаху, из панциря которой он смастерил для себя музыкальный инструмент - лиру и тут же заиграл, как будто несколько лет этому учился. Недалеко паслось стадо коров, которое принадлежало его брату Аполону. Но Аполон был влюблён и ему было не до коров. Поэтому Гермесу удалось украсть у брата 50 голов скота. Он привязал к коровьим ногам ветки. Следы были заметены и никто пропажу не обнаружил. Хорошенько натворив дел, Гермес вернулся в свою колыбель. Когда выявили пропажу, Апполон обвинил брата, но тот всё отрицал и даже "нашёл" пропавшее стадо.

Так и выяснились основные черты характера Гермеса (Меркурия). Он ловок, быстр, хитёр, умеет хорошо рассказать (лапши навешать), большой выдумшик.

Вот за эти его качества он и считается покровителем воров. А так же журналистов, путешественников, поэтов и др.