Какой программой перехватывать информацию с http?

Не очень понятен вопрос... "Перехват http" - это тупо отображение страницы в браузере. Если потом надо это сохранить - просто нажмите Ctrl+S и сохраняйте.

Вот другое дело, если перехватывать надо не текст страницы, а содержимое сайта или же потоковое вещание (аудио или видео). Это да, это уже специальная технология. Для копирования сайтов целиком (до задаваемого уровня вложенности ссылок) можно воспользоваться специальными программами - HTTrack, Cyotek WebCopy, Street Browser, WebTransporter, Teleport Pro, Website Extractor, Inquisitor... немерено. Просто вбейте в любой поисковик "оффлайновый браузер" - десятки ссылок.

Только надо чётко понимать две вещи. Первое: сайт целиком - это до фига информации. Вот просто прикиньте, СКОЛЬКО всего инфы даже на БВ. Скачивать это всё на диск - десятки терабайт... Второе: очень часто отображаемые страницы формируются джинамически, в ответ на запрос пользователя. Простейший пример - это поисковики. То, что вы видите, - это не какой-то готовый файл, который пересылается браузеру; информация формируется динамически в ответ на ваш запрос и до момента пересылки её в каком-то йельном виде просто не существует. Так что надо хорошо представлять себе, что именно вам надо от сайта, и что именно он может вам дать (отдать).

С перехватом потокового вещания сложнее. Многие такие станции принимают специальные меры, чтоб такого не допускать ("копирайт" и прочая фигня такого сорта). Но на всякую хирую понятно что есть некая штука с винтом, которая называется "сниффер" (программы-снифферы). Можно попробовать Stream Transport, Webstream Recorder, WebvideoCap, WM Recorder...

В общем, ищите и обрящите.