Где искать скаченные файлы на компьютере?

Это во многом зависит от программы которяя загрузила файлы.

Торент клиент, менеджер загрузок или браузер.

Во всех браузах, как правило есть либо вкладка "загруки", либо ссылка на историю загрузок.

И в том и в другом случае указано куда сложены загруженные файлы.

Чтобы, не листать бесконечные лестницы вложенных папок в (E:\Documents and Settings), во время установки, в настройках программы, меняю путь к "загрузки", на папку D_LoadSS созданную в папке установки программы. Тоже - в Торентах и грузчиках.