Должны ли при устройстве на работу брать залог за обучение?

Ну конечно же не должны - нет такого правила или закона, который бы обязывал работодателя брать такого рода залог.

Это работодатели сами выдумали, чтобы себя подстраховать.

А то бывает выучишь этого работника, потратишь на него силы и средства, а он вильнёт хвостиком и поминай как звали.