Что происходит с пенсией у человека, который сидит в тюрьме?

Да ничего с ней не происходит. Он её получает прямо в тюрьме, если конечно администрация этого учреждения озаботилась сбором и подачей необходимых документов. А может пенсия потихоньку капает ему на банковский счёт, если конечно он был у него открыт ранее и он не просил о переводе пенсии для получения её в тюрьме или лагере. Возможно он написал доверенность и пенсию получают его родные.