Чем лучше заложить окно в квартире, кирпичом или пеноблоком?

В принципе - без разницы. Что есть в наличии, то и пойдет. Если стена дома не толстая - лучше пенобетон. Он теплее кирпича. Очень важно, чтобы эти блоки были не газобетонные. Хотя они и быстро отдают влагу после дождя, но может случится такое, что после намокания наружной стены сразу ударит мороз. Вода замерзнет внутри блока.

Если это нижний этаж, и закладываемый оконный проем будет оштукатурен с улицы, либо укрыт панелями, то разницы для кладки и бута нет вообще никакой. Можно закладывать любым подручным материалом. С соблюдением всех строительных правил и требований. Это каменщики сделают как надо.